向同學(xué)
2022-05-14 22:28老師 您好 請(qǐng)問為什么0 0171就是阿爾法 ？并且SER應(yīng)該是是σ( Rp-Rb)而不是σ(αp)叭
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-16 15:02
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同學(xué)你好，
IR的表達(dá)有兩種，
一種是你說的：分子[RP-RB]，分母是：[RP-RB]的標(biāo)準(zhǔn)差。
另一種是：分子是回歸方程的截距，aplha。分母是alpha的標(biāo)準(zhǔn)差。
這兩種方式都能計(jì)算IR。具體我們?cè)诙?jí)投資組合還會(huì)遇到的
但實(shí)際上這題也是可以分析的，如下
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