珊同學(xué)
2022-05-15 10:59我認(rèn)為equity market neutral 并不會有很高的turnover ratio。neutral的頭寸靠leverage去增加收益，并不會頻繁買賣。
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1個回答
開開助教
2022-05-16 15:14
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同學(xué)你好，equity market neutral這類策略通常需要進(jìn)行頻繁的rebalancing來維持market neutral，同時，這類策略持股期限較短，交易活躍，可能是它們需要不停的尋找alpha機(jī)會，有些還會借助算法去執(zhí)行交易（例如統(tǒng)計套利），導(dǎo)致它的turnover ratio是比較高的。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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