珊同學(xué)
2022-05-15 10:59我認(rèn)為equity market neutral 并不會(huì)有很高的turnover ratio。neutral的頭寸靠leverage去增加收益,并不會(huì)頻繁買(mǎi)賣(mài)。
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-05-16 15:14
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同學(xué)你好,equity market neutral這類(lèi)策略通常需要進(jìn)行頻繁的rebalancing來(lái)維持market neutral,同時(shí),這類(lèi)策略持股期限較短,交易活躍,可能是它們需要不停的尋找alpha機(jī)會(huì),有些還會(huì)借助算法去執(zhí)行交易(例如統(tǒng)計(jì)套利),導(dǎo)致它的turnover ratio是比較高的。
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