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2022-05-15 11:46ppt8,為什么p(h)表達(dá)式分子最后變成gama(h),分母變成gama(0),請(qǐng)問可以再解釋推導(dǎo)一下嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-05-15 17:40
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這個(gè)我猜是自相關(guān)系數(shù)的推到,要從定義去考慮。括號(hào)里面的h和0表示的都是滯后期,如果是0,那么就意味著滯后期是0,所以本質(zhì)是方差。
如果是平穩(wěn)的時(shí)間序列,那么相同滯后期的協(xié)方差就是一樣的。
你可以試試再理解一下。
