Ms Q
2022-05-15 12:13這里的Q15-Q17全需要勘誤,是么?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-05-16 13:12
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
應(yīng)該僅是17不太對,修正答案如下,目前還沒有勘誤
這里需要我們計(jì)算Expected excess return,提到利差瞬時變動,那么應(yīng)該基于Spread0之上乘以0以體現(xiàn)時間因素。則A的超額利差回報為(-0.1%*7)-0.1%=-0.8%
BBB為-0.175%*6-0.75%=-1.8%
BB為-0.275%*5-2.5%=-3.875%
