100天過二級
2022-05-15 12:25主要是這個解釋不是很懂。負相關的時候future rates不是小于forward rates嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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2個回答
Diana
2022-05-15 19:10
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圖片
Adam助教
2022-05-16 11:46
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同學你好,diana同學說的是可以的。
你記錯了哈。
負相關的時候:期貨價格低于遠期價格。
又因為利率和價格反向,所以期貨利率高于遠期利率。
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追問
對呀對呀老師 我說的就是負相關的時候,future rate小于forward rate。但是我放的圖片中的解釋是大于
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追問
哦哦對不起...一個是價格,一個是利率,搞混了...
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追答
沒事哈
