吳同學(xué)
2022-05-15 13:43原版書課后題 R33第4題選項(xiàng)A不對(duì)直接排除,選項(xiàng)B正確可以選,但選項(xiàng)C錯(cuò)在哪里?是因?yàn)檫h(yuǎn)期合約市場(chǎng)價(jià)與Vshort無關(guān)嗎?
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-05-16 12:02
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你好,本題C選項(xiàng),對(duì)于long方來說Vlong=F(t,T)-F(0,T)/(1+rf)^(T-t),F(xiàn)(t,T)下降,Vlong的價(jià)值下降,但是本題是站在short方的,因此價(jià)值上升。
