ZZC
2022-05-15 13:44老師,三級(jí)中是不是除了variance swap中的volatility要掐掉百分號(hào)代入計(jì)算,其他的公式計(jì)算中volatility都可能通過(guò)除100化成小數(shù)來(lái)算?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-16 15:09
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同學(xué)您好
對(duì)于方差互換來(lái)說(shuō),他是直接把百分號(hào)當(dāng)成符號(hào)來(lái)處理的,因此比如說(shuō)波動(dòng)是20%,就按20來(lái)計(jì)算。
其他情況一般是按20%視為0.2來(lái)計(jì)算。
