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2022-05-15 14:56老師,為什么confidencelevel越低,能減少風(fēng)險資本金呢?我的理解是如果confidencelevel低的話,意味著UL更多,那riskcapital應(yīng)該準(zhǔn)備更多?。恐x謝老師講解
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1個回答
Michael助教
2022-05-21 15:22
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學(xué)員你好,置信度越低(比如從99%到90%)計算出來的VaR就越小,那么UL就越小,資本金越少。
