伊同學(xué)
2022-05-15 15:56為什么不是CVar
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-16 16:59
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同學(xué)你好,
cvar是用來衡量貢獻的。
而我們這里問的是:Which stock should the portfolio manager sell in order to minimize the portfolio VaR?。
即賣出某個資產(chǎn),使得組合var發(fā)生變化,
這個更貼合的是:IVAR的定義【刪減資產(chǎn)所引發(fā)的組合變化】
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回復(fù)Adam:增量var是指增量或減少新資產(chǎn),這里都是存量資產(chǎn),我認為應(yīng)該比較mvar
