伊同學(xué)
2022-05-15 15:56P什么意思
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-05-16 17:04
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同學(xué)你,
Incremental VaR = MVaR * P,這里的P就是你想求的資產(chǎn)價值變化量。。
就是講義中的Wa
換到題目中,A資產(chǎn)變動900,000,那么就是 IVAR=MVaR *900,000。
A資產(chǎn)變動25,000,那么就是 IVAR= MVaR *25,000。
