伊同學(xué)
2022-05-15 16:18啥意思
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-05-20 22:10
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這道題考的就是本模塊最后一章的內(nèi)容,即可變利率的管理。
根據(jù)題目的表述,The Dollar IS GAP = ISA - ISL = $490.0 - $610.0 = -120.0.
The Relative IS GAP = -120.0/490.0 = -0.245.
The ISR = 490.0/610.0 = 0.803.
這個銀行的IS gap是負(fù)的,即負(fù)債敏感性,利率上升對他來說有害的,因為負(fù)債端的成本上升更多,因此其凈息差減少。
This bank is liability-sensitive such that rising interest rates will lower its net interest margin (NIM).
