杜同學(xué)
2018-08-09 07:20這部分視頻里只是簡單提了一下 能不能詳細(xì)講講蒙特卡洛算var的步驟 ,和第三個(gè)bootstrap的步驟
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-09 16:39
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同學(xué)你好,蒙特卡洛模擬的方法很難,數(shù)量分析里面有講,大致了解概念即可。它屬于全值估計(jì)法的一種,以債券的VaR為例,如果要計(jì)算債券的VaR值的話,可以利用蒙特卡洛模擬來模擬未來利率的變動,根據(jù)這些利率求出債券價(jià)格,根據(jù)債券價(jià)格形成價(jià)格分布,重復(fù)很多次,最終求出債券的VaR值,bootstap也是大致了解一下,它是在抽取一個(gè)樣本算出VaR值后,把樣本放回去;再抽一次樣本,再算出一次VaR值;再把樣本放回去,如此重復(fù)數(shù)次。最終要求的VaR值就是前面抽樣得來的VaR值的平均數(shù)。這兩種方法都是知道即可。
