杜同學
2018-08-09 07:52前面說參數法會給歷史數據假設一個分布,是這樣嗎?是什么意思?既然有歷史數據 為什么還要假設分布?下圖那個加權平均不是沒有假設分布嗎?
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1個回答
Wendy助教
2018-08-09 17:36
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同學你好,
這里說的參數方法,是計算波動率的。有了波動率就可以計算VaR了
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追答
并且,在市場風險的三個章節(jié)中,是選自不同人的參考書。所以會出現(xiàn)不同方法對于VaR的分類
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追問
就是不涉及假設分布對嗎
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追答
算西格瑪的時候是可以沒有分布的,其實就是得出一個波動率。知道波動率就可以得出VaR(其實在這里也是要有一個分布的,否則沒辦法用VaR=u-z*西格瑪)
