吳同學(xué)
2018-08-09 09:49normal VaR和lognormal VaR用什么來檢驗(yàn)?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-09 18:00
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同學(xué)你好,用什么來檢驗(yàn)?具體指的是什么?
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追問
不知道,老師在課堂上一句話帶過,沒說清楚,我回聽好幾遍也沒聽清,所以想問一下,是不是QQ plots?
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追答
同學(xué)你好,QQ plot是用來檢驗(yàn)?zāi)隳玫玫綌?shù)據(jù)是否是服從某個(gè)分布的,因?yàn)槲覀冞@里計(jì)算VaR一般假設(shè)是服從正態(tài)分布或者對(duì)數(shù)正態(tài)分布。如果我們拿到的數(shù)據(jù)如果是正態(tài)分布或者對(duì)數(shù)正態(tài)分的話,那就很容易得出VaR值了。
QQ plots的最主要的作用就是檢驗(yàn)?zāi)愕臄?shù)據(jù)是否服從你假想的某個(gè)分布的
