貝同學
2022-05-15 17:48老師您好，官網(wǎng)模擬題的第四題的１８題答案解析中，ｃｏｓｔ?。猓澹睿澹妫椋魊ange是怎么計算的？另外對于截圖2中，如果是foreign currency有currency risk, risk高，rabalance range是不是應該款？但是如果考慮volatility,外國的volatility相對高，range應該窄？老師如果考試遇到關于foreign currency investment判斷rabalance range應該怎么考慮？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2022-05-15 22:21
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同學你好，cost benefit range不是讓你自己算的，而是答案給出的假定情況。這里是考慮到了交易成本的情況，出題人認為non-US developed equity的交易成本更高，于是在波動率大的情況下要提高range。波動率對于range的影響要分情況，在不考慮交易成本的情況下，更高的波動率導致range更窄；在考慮交易成本的情況下，如果資產(chǎn)的交易成本高，那么更高的volatility會帶來更寬的range。
具體看考試題目如何描述。
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