undefinable
2022-05-15 18:09例題329頁(yè)，題中，第三個(gè)策略，swaption，nbuy receiver swaption就是收固，看跌利率？nwriting payer swaption就是支固，看漲利率？n
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-16 13:50
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同學(xué)，下午好。
Long receiver swaption就是有一個(gè)權(quán)利未來(lái)可以進(jìn)入收固定利率的Swap，那么我需要在期初繳納期權(quán)費(fèi)買入這個(gè)權(quán)利，未來(lái)在利率下跌的時(shí)候行權(quán)，因?yàn)榭梢砸詧?zhí)行價(jià)更高的利率行權(quán)，收更高的利率；
Short payer swaption是賣出一個(gè)權(quán)利未來(lái)可以進(jìn)入收浮動(dòng)利率的互換，對(duì)方會(huì)在利率上漲時(shí)獲益，我方會(huì)在利率下跌時(shí)轉(zhuǎn)圈期權(quán)費(fèi)。
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