向同學(xué)
2022-05-15 18:57老師您好，為什么石油價(jià)格大跌時(shí)mg公司會(huì)面臨期貨和互換上的巨額虧損呢 ？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-16 15:39
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同學(xué)你好，
這個(gè)涉及期貨交易機(jī)制問(wèn)題。
long 期貨是：約定到期的時(shí)候以某個(gè)價(jià)格去購(gòu)買商品。
期貨是有每日結(jié)算的。意思是說(shuō)，如果明天的期貨價(jià)格更高，那么我作為long方是賺錢的。
如果明天的期貨價(jià)格是比較低的，那么我是虧錢的。。
所以當(dāng)市場(chǎng)上石油價(jià)格走低的話，long期貨是不斷虧錢的。最后會(huì)導(dǎo)致保證金余額低于維持保證金的時(shí)候，如果你不補(bǔ)充保證金，合約就會(huì)被平掉無(wú)法繼續(xù)，所以為了保證合約的順利，就需要準(zhǔn)備額外的簽作為補(bǔ)充保證金。
這些關(guān)于期貨的交易機(jī)制的問(wèn)題，我們?cè)诘谌齻冋n會(huì)詳細(xì)講解的
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