kiki
2022-05-15 21:39運(yùn)用Derivative overlay的時(shí)候,在計(jì)算swap NP的時(shí)候,NP = (liability BPV - asset BPV)/( sawp BPV/100),這里為什么要除100?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-16 14:23
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同學(xué),下午好。
因?yàn)檫@里的swap一般都是表示每100面值互換合約的BPV,因此要除以100,但是是否除以100具體情況要看題目中的描述,即關(guān)于swap合約給出的BPV為多少面值一份的,可以參考不同題目的不同表述做總結(jié)。
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