undefinable
2022-05-15 22:51例題333頁為什么不選long payer swaption也是利率上漲獲益啊
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-16 14:32
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同學,下午好。
如果站在對沖callable bond的角度來講,買入一個payer swaption應該是更好的,因為可以在利率上升的時候對沖更多損失。目前這里還沒有勘誤,之后會留意。
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