郭同學(xué)
2022-05-15 22:58原版書R12的EXAMPLE 12 的第二問請老師講解下，effective duration of 5.28就算長期了？FTSE Pfandbrief Index這個請老師解釋下，我以為這個是對應(yīng)long-term的，因為 is a bond issued by German mortgage banks, collateralized by long-term assets, such as real estate or public sector loans.
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-16 14:41
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同學(xué)，下午好。
這個不算長期，但是在給出的久期中是最長的。另外這里最后說明了，主權(quán)政府債的長期部分，F(xiàn)TSE的長期部分也是合適的。因此，同學(xué)的理解是正確的，F(xiàn)TSE也是適合的可選之一。
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追問
官網(wǎng)例題這么不嚴謹么？。。。而且明明有長期的FTSE，答案卻選擇一個明顯是中期長度久期的債券。
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追答
同學(xué)，早上好。
這次的資料的確有很多地方需要勘誤，有些Example掌握理念即可，參考意義也不是很高。
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