xixi
2022-05-16 00:32With respect to capital market theory, the optimal risky portfolio:A is the market portfolio.B has the highest expected return.C has the lowest expected variance.如何理解根據(jù)資本市場理論，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合是市場組合
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-16 01:33
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這是一個(gè)結(jié)論，在Capital Market Theory下，引出了同質(zhì)假設(shè)homogeneity of expectations，將無數(shù)Optimal CAL線歸為一條CML線，于是選A。
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