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2022-05-16 00:3314 The sum of an sset’s systematic variance and its nonsystematic variance ofreturns is equal to the asset’s:A beta.B total risk.C total variance.- Q14為什么用方差代表系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-16 01:30
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
方差是衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，詳情如附圖講義第二個(gè)三角對應(yīng)內(nèi)容
總方差對應(yīng)總風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)性方差對應(yīng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
非系統(tǒng)性方差對應(yīng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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