xixi
2022-05-16 00:39- Q23證券特征線為什么不是CAPM模型？The graph of the capital asset pricing model is the:A capital market line.B security market line.C security characteristic line.
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-16 01:36
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
SCL的橫軸X是Rm-Rf
CAPM對(duì)應(yīng)SML的橫軸是Beta
---------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
所以證券特征線是用來回歸出beta值的嗎？
-
追答
嗯嗯，是的，Beta是用真實(shí)數(shù)據(jù)回歸出來的數(shù)據(jù)
-
追問
我的問題是beta的回歸是通過畫證券市場線得到的嗎？或者說發(fā)明出來證券市場線是為了得到beta的值嗎？
-
追答
SCL是回歸之后生成的結(jié)果
把數(shù)據(jù)Rm-Rf 和E(r)兩組數(shù)據(jù)輸入電腦，電腦會(huì)有Beta數(shù)據(jù)生成，也可以生成SCL線 -
追答
SML是已知Beta斜率，然后做出的一條線
具體是已知Rf和M這兩個(gè)點(diǎn)，然后畫出一條線
0
0
0
0
