胡同學(xué)
2022-05-16 10:4264題 CASH FLOW AT RISK 的定義是什么呢? 基礎(chǔ)班課里說到 cash flow at risk 不也是要考慮cash flow 過高帶來的投資風(fēng)險和CASH FLOW太低會帶來的流動性風(fēng)險么?還有CASH FLOW AT RISK 考綱要求計算么,公式是什么?
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1個回答
Michael助教
2022-05-19 18:55
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學(xué)員你好,如果VaR表示的是損失的不確定性,那么CFaR就是現(xiàn)金流的不確定性。在考綱中要求掌握概念,掌握他和VaR的區(qū)別,計算是并不要求的。
cash flow 過高帶來的投資風(fēng)險和CASH FLOW太低會帶來的流動性風(fēng)險,這個說法沒錯,但是和CFaR有區(qū)別(后者只是強調(diào)了投資中的產(chǎn)生的現(xiàn)金流的不確定性)
