Pyer
2018-08-10 12:57請問老師 視頻里說美式是時間越長越值錢 歐式因為只有到期才能行權(quán),所以目前和時間的關(guān)系不能確定?比如30天到期的歐式long put,15天時候s為0,k-s達到最大值,那么就不是時間越長越好了?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-08-10 17:36
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那既然沒錯,為啥答案要選4 時間對于歐式不是越長越好啊
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可是老師題目說的是哪個是期權(quán)價值升高的原因,time to maturity是對的啊 我是想問啊為嘛Ⅳ是對的
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學員你好。你的理解正確。這道題有點問題。
此題原版書如圖所示,通常情況下,T和看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價值正相關(guān)。
但看漲期權(quán)期權(quán)可能有分紅特殊情況,看跌期權(quán)有S趨向于0特殊情況
