雞同學
2022-05-16 12:29為什么用額外的1000個數(shù)據(jù)也算sensitivity analysis呢？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2022-05-16 16:28
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你好，敏感性分析的根本不在于用了1千個數(shù)據(jù)還是1萬個數(shù)據(jù)，而是在于其中只有一個參數(shù)發(fā)生了改變，然后來看下對整體組合的影響。
現(xiàn)在是要判斷factor 1的return對當前組合A和B的影響，可以通過使用敏感性分析來了解目標變量return和risk如何受到輸入變量變化的影響。現(xiàn)在將多元正態(tài)分布改為多元有偏的t分布，然后來看對輸出結果的影響，所以B選項是正確的。
A說的是做回測時會出現(xiàn)的一種偏誤，相當于是data mining，和蒙特卡洛模擬沒有關系。C選項確實和蒙特卡洛模擬有關系，它是指從模擬出來的數(shù)據(jù)反推輸入?yún)?shù)的這種方法，但是不符合這道題的需求，所以也是錯誤的。
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