徐同學(xué)
2018-08-10 16:14習(xí)題585-587 關(guān)于 組合VaR值計算，存在兩種方式，為說明方便，假設(shè) 投資組合中有A、B兩個品種 1）首先分別求 A 和 B 所占百分占比，再根據(jù)方差求和公式，計算 （A+B）的方差，如587題的答案 2）586 題卻不是如此做法，它直接將A、B的絕對金額量代入 “方差公式”中，取代了百分比 上述兩種計算方式的結(jié)果大相徑庭，請問上述兩種方式的使用場景有何區(qū)別？
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1個回答
Wendy助教
2018-08-10 17:30
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同學(xué)你好，這其實是組合VaR的兩種不同形式。藍色框框里的，注意最后要開個根號。
到底用哪個公式，主要看題目問的VaR，到底是什么形式，選用對應(yīng)的公式即可。
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