徐同學(xué)
2018-08-10 16:17585 題 似乎忽略了匯率兌換的問題, dealer A 有 10M CHF,dealer B 有10M SGD,結(jié)果在該題的答案中,卻是按照 1:1 的權(quán)重計(jì)算的,讓人匪夷所思
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-10 17:32
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同學(xué)你好,他最終得出的VaR 都是給出的是美元的形式,所以可以直接計(jì)算
