一同學(xué)
2018-08-11 09:22想請問一下老師,為什么不需要把duration/(1+y) 題目中說的duration已經(jīng)默認(rèn)是修正久期了嗎? 一個(gè)題目說duration是多少多少,怎么判斷是麥考林久期還是修正久期呢?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-08-13 09:43
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在FRM的考題中,大多數(shù)給的默認(rèn)修正久期。
因?yàn)樾拚闷谟玫淖疃?,可以反映利率變動對債券價(jià)格的影響
