許同學(xué)
2018-08-11 12:37老師 關(guān)于周老師講的only risk這邊 提到beta=1 他推導(dǎo)出omega=sigma p平方/segma 1平方 但這道題segma p=5.207%，segma 1=5%。算出來(lái)omega的值和表格里不一樣 想問(wèn)下為什么 謝謝
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-08-13 18:33
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這里面beta等于1指的是，調(diào)整權(quán)重之后達(dá)到兩個(gè)MVAR相等時(shí)出現(xiàn)的現(xiàn)象，所以sigma p，用的應(yīng)該是調(diào)整權(quán)重之后的數(shù)值。
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