伊同學(xué)
2022-05-16 18:35不都是OTM嗎
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-05-30 16:50
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同學(xué)，你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)，都是 out-of-the money call options，但是對(duì)于股票期權(quán)和外匯期權(quán)來(lái)說(shuō) out-of-the money call options的 lognormal distribution是不一樣的，前者是肥尾，后者是瘦尾（相對(duì)于 implied probability distribution來(lái)說(shuō)）
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