1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-13 11:20
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同學(xué)你好,可以這么理解。當(dāng)收益率曲線向上傾斜的時(shí)候,Z1
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追問(wèn)
那老師這個(gè)ytm <z2但是>z1啊 那z1也是spot rate 那為什么說(shuō) ytm小于spot rate
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追答
同學(xué)你好,把3條線畫到一張圖形里的,隨著時(shí)間的推移,曲線是向右畫的,我們應(yīng)該拿YTM和Z2比較的,因?yàn)閆1已經(jīng)過(guò)去了,拿YTM和Z1比沒有什么意思了。
