Lily
2022-05-16 19:25請(qǐng)教老師，Reading 2 課后題第22題為什么是對(duì)的？如果omitted variable與independent variable 相關(guān)，那么應(yīng)該不影響吧，否則是否會(huì)出現(xiàn)多重共線性問(wèn)題？除非omitted variable與dependent variable相關(guān)，那么statement 2才是對(duì)的？以上理解會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-05-17 11:47
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你好，1.如果遺漏了重要變量的話(huà)，那么誤差項(xiàng)就會(huì)包含那個(gè)自變量的相關(guān)信息，因?yàn)樵緦儆谀莻€(gè)遺漏變量的解釋力度現(xiàn)在被夾雜到誤差中了，那么誤差項(xiàng)就會(huì)與自變量相關(guān)，所以他是把回歸模型的基本假設(shè)都違反了，自然也就不存在一致性了。
2.如果遺漏變量，屬于Model misspecifications， will cause the estimated regression coefficients to be inconsistent。
這里比較迷惑性的是加了“遺漏變量和已有變量存在相關(guān)性”這樣的一個(gè)條件，只要這里說(shuō)的不是高度相關(guān)性就構(gòu)不成多重共線性，就需要將遺漏變量加回原方程中。
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