陽同學(xué)
2018-08-11 16:41老師您好，請問246題什么意思？我題目問題都沒看懂。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-08-13 16:07
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同學(xué)你好，這個題目的意思是，現(xiàn)在有兩個國家的波動率，這幾年的變動都是比較小的，但是現(xiàn)在要取消之前一直實(shí)行的盯住制度了，那么對應(yīng)的波動率就會有一個比較大的震蕩，他想要問的是用下列哪種方式會有一個比較大的波動率的跳躍，換句話說，哪種方式可以更好的反映這種波動率的跳躍。
答案應(yīng)該是B選項(xiàng)，因?yàn)樗麜o最近的數(shù)據(jù)一個比較大的權(quán)重，這樣的話會反映出最近的波動率的劇烈變化。
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