陽同學(xué)
2018-08-11 16:44老師您好,247題為什么直接除以T的波動率,而不是除以根據(jù)已知算出來的t的波動率?
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1個回答
Crystal助教
2018-08-13 16:08
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同學(xué)你指的T和t分別是什么。
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追問
T是表格第三行的,t是題目中問到的
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追答
首先第一個前提條件就是這里面的t和T都是一個t。因為你想要求解的是t天的相關(guān)系數(shù),那么就應(yīng)該用t天的協(xié)方差除以兩個t天的標(biāo)準(zhǔn)差。你根據(jù)t天的均值和方差計算出來的波動率是t+1天的。
