小同學
2022-05-16 21:14請問這道題該怎么理解,衍生中delta的作用主要是什么
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-17 12:10
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同學您好
delta是一種風險度量的指標。就像債券的duration,股票的beta一樣。
這是衡量在含有期權(quán)的策略中,標的資產(chǎn)價格的變化,導致的策略組合的價值的變化。
因此我們可以由delta,來衡量我們的組合面臨標的資產(chǎn)價格變化的敞口有多大,如果標的資產(chǎn)價格變化了,我們的策略價值變化會有多少。
