李同學(xué)
2018-08-12 05:09老師,麻煩問下習(xí)題44題,感覺題目少給條件了,沒有久期或DV01的數(shù)據(jù),只給了價格P和delta y的變動比例,不能算出來對沖策略的結(jié)果啊,感覺答案也是錯的,直接用價格和delta y算。不理解是什么對沖邏輯
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1個回答
Wendy助教
2018-08-13 09:33
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同學(xué)你好,
這是一個原來是DV01對沖,回來改為回歸對沖的題。這個題目不少條件的,通過題干中給的對沖數(shù)量,可以找到原頭寸和對沖工具久期的比例關(guān)系。具體如圖
