Shirley
2022-05-16 22:01老師，還是固收R14的例題11，利差擴(kuò)大會導(dǎo)致價(jià)格下降我明白，但我不懂的是算出60bp所使用的公式應(yīng)該是圖二左側(cè)的這個(gè)計(jì)算價(jià)格變動的公式吧（只是沒有了公式中一開始的負(fù)號）？這是為什么呢？怎么計(jì)算組合的spread變動是用價(jià)格變動的公式？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-17 14:47
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同學(xué)，下午好。
1. 是的，因?yàn)镈TS本就是久期乘以Spread，那么再乘以利差的變化率則得到久期乘以久期變化，就是我們常用的價(jià)格百分比；
2. 這里是計(jì)算價(jià)格的變動的，只是的確描述的不是很清楚造成了誤解。
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