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2022-05-16 22:40ppt16,最后一句話,Aunit root。。。differencing,請問是什么意思呢,什么叫differencing呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-05-18 22:11
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defferencing的意思叫差分,即Y(t)-Y(t-1),也就是這一頁上面的deltaY,用ADF test可以檢驗是否存在unit root,方法就是看差分和Yt-1的關(guān)系。如果unit root存在,只要將其做一階差分,再做回歸,就可以把原式中的unit root消除。
