劉同學(xué)
2018-08-12 11:07股指期貨對沖時,現(xiàn)貨與期貨的對沖相關(guān)系數(shù)怎么沒了?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-08-13 09:23
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這里的相關(guān)性體現(xiàn)在beta上的。
beta=rho*(sigma i/sigma m)
