羅同學(xué)
2022-05-16 23:14什么叫做factor portforlio
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-17 12:06
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同學(xué)你好，
這個是純因子組合，即構(gòu)建一個充分分散化的投資組合。其中一個因素的beta為1，另一個因素的beta為0。
我們可以將一個純因子組合看作跟蹤投資組合，即該投資組合的收益跟蹤某些特殊的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險來源的演變，而與其他的風(fēng)險來源無關(guān)。構(gòu)建這樣的純因子組合是非常簡單的，因為相對于較少的風(fēng)險因素而言，我們有大量的證券可供選擇。純因子組合可以作為推導(dǎo)多因素證券市場線的基準(zhǔn)投資組合。
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