杜同學(xué)
2018-08-12 13:05到底var值就是unexpected loss 呢 還是unexpected loss 加上 expected loss呢
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-13 11:22
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同學(xué)你好,在一級(jí),VaR值就是UL,到了二級(jí),我們會(huì)接觸到WCL,這里的VaR值等于UL+EL
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追問
感覺從圖上看 var 包括了expected loss 啊
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追答
哈哈,同學(xué),從圖形上看,VaR不是包括而是超過了EL哦
