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Danyi助教
2022-05-17 09:56
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同學你好，
這道題讓我們求的是 BEY,我們可以帶入 BEY (也就是add on yield)的公式 BEY=(FV-PV)/PV×365/days。
我們知道債券面值 FV=100，首先，通過題目中給出的 discount rate,可求出 PV=FV(1-180/360×6.5%),然后把 PV 和 FV 帶入到 BEY 公式就可以求出了。這里需要記住的 是 discount rate 它是 base on 360 天，而 BEY 是 base on 365 天的。
用到的是講義中下面兩個公式。
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追問
請問這里計算PV時為什么不是PV=FV/(1+180/360×6.5%),
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追答
這個公式實際是后面的DR公式變型過來的，左右移項整理后就是減號。
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