1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-13 10:01
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同學(xué)你好
這是一個(gè)backtesting的題目。題干是投資管理公司決定在九月的10個(gè)交易日內(nèi)對(duì)其國債收益組合進(jìn)行VaR模型檢驗(yàn)。在十天的測試期間，投資組合的交易停止。在95%置信水平下，回溯測試為投資組合提供了以下預(yù)測的每日百分比回報(bào)。
在給到的10天的數(shù)據(jù)中，有兩天（-0.12，-0.25）是落在最大值最小值范圍外的。所以A不對(duì)。
B錯(cuò)誤，并不能在在10天內(nèi)沒有交易，就不能進(jìn)行VAR的回測了
C，At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通過這個(gè)回測，就可以判斷出是否拒絕這個(gè)模型
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追問
答案c?；販y拒絕了模型，為何，不需要在最后重新計(jì)算var值，不是回測證明了var錯(cuò)了嗎
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追答
同學(xué)你好
因?yàn)樽鳛榛販y，他的使命就結(jié)束了。改不改模型，不是回測的事情了
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回復(fù)：答案c。回測拒絕了模型，為何，不需要在最后重新計(jì)算var值，不是回測證明了var錯(cuò)了嗎
