嗶同學(xué)
2018-08-12 16:52你好可以解釋下第三句話嗎,還有答案里說mc is based on a synthesis of normally distributed random numbers.這里mc是什么意思
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-13 09:43
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同學(xué)你好,C,bootstrapping是基于正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)的綜合。bootstrapping是一種采用重抽樣的計(jì)算VaR的方法,和具體啥分布是沒有關(guān)系的,所以C這個(gè)說法是不正確的。答案中MC是Monte Carlo蒙特卡洛模擬的縮寫
