嗶同學(xué)
2018-08-12 16:59d選項(xiàng)能解釋下嗎 hs為什么是single sample而bootstrap是multiple sample
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-08-13 09:47
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同學(xué)你好，bootstrapping是數(shù)據(jù)拿過來，抽取其中的一部分，計(jì)算得出一個VaR。然后把這些數(shù)據(jù)放回去，再抽取其中的一部分，計(jì)算得出另一個VaR，然后進(jìn)行多次這樣的操作。計(jì)算得出多個VaR，然后求他們的平均VaR。作為這個數(shù)據(jù)的VaR。所以bootstrapping是會產(chǎn)生多個樣本
而，HS指的是傳統(tǒng)的，就是把一堆數(shù)據(jù)拿過來，得出一個VaR。不需要重抽樣
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