賴同學(xué)
2022-05-17 09:3081題,我為了方便記憶,總結(jié)下五個希臘字母特征,請老師幫忙看下對不對。除Theta外,其余都是Buy/Long 會上漲,Sell/Short會下跌。Theta、Vega,T越大值越大;Gamma、Delta,T越大值越小。還有個問題就是Put/Call會不會影響值。請老師幫忙補(bǔ)充下。
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1個回答
Adam助教
2022-05-17 15:14
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同學(xué)你好,你這個總結(jié)的有點問題哈?!静皇悄阏f的是“上升,下降”】
應(yīng)該是這樣的:
買期權(quán),如果是call,則delta大于0。如果是put,則delta小于0.
買期權(quán),gamma、vega都大于0,
至于希臘字母與T的關(guān)系。你這里總結(jié)的也不準(zhǔn)確?!疽雌跈?quán)是ATM狀態(tài),還是其他的狀態(tài)】。
具體如圖
分別是:call的delta。gamma。vega。
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追答
這里是theta、rho
