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2022-05-17 10:41ppt4,老師有提出一個(gè)問(wèn)題,已知1day的95%的VaR,如何轉(zhuǎn)換成10day,99%的VaR呢?怎么用分位點(diǎn)轉(zhuǎn)換呢?(老師沒(méi)講,請(qǐng)問(wèn)可以告知怎么解答嗎?)
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-17 15:21
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同學(xué)你好,這個(gè)在第四門(mén)課估值里會(huì)講到的。var=z*sigma.
1天95%的var:VAR(1day 95%)=z(95%)*sigma(1天)=1.65*sigma(1天)。
1天99%的var:VAR(1day 99%)=z(99%)*sigma(1天)=2.33*sigma(1天)。
10天99%的var:VAR(10day 99%)=z(99%)*sigma(10天)=2.33*sigma(1天)*根號(hào)10。這也就等于:2.33*根號(hào)10*[VAR(1day95%)/1.65]
