廖同學(xué)
2022-05-17 10:51固收講義P251的example，這個long short 策略，算完單支信用債后，tactical portfolio的加權(quán)方式?jīng)]太懂，請老師講解下
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-17 17:45
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同學(xué)，下午好。
因為這里提到是等權(quán)重配置，那么投資級做多而高收益級做空，因此兩部分的收益率加總需要除以2，等于每個部分都是等權(quán)重。
努力的你請點擊右下角的【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
可以理解為權(quán)重分別是50%，50%，-50%，-50%，net exposure是0，對吧？
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追答
同學(xué)，早上好。
同學(xué)的理解是正確的。
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