undefinable
2022-05-17 11:57請老師講下例題108頁的負(fù)號
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-17 17:58
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同學(xué),下午好。
1. 這里有勘誤,內(nèi)容如下,請參考,
? In Example 24 (page 108), the Solution, the short and long risk equations should read,
Short risk (French issuer): €46,970 (= ?€10,000,000 × (?0.10% × 4.697))
Long risk (German issuer): €116,725 (=€10,000,000 × (?(?0.25%) × 4.669))
2. Example24中,
French利差擴(kuò)大,因此利率變化為負(fù);German利差縮窄,因此利率變化為正。多方整體頭寸前為正,空方整體頭寸前為負(fù)。
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追問
spread widen10bp,就是-0.1%
spread narrow,就是+%? -
追答
同學(xué),早上好。
同學(xué)的理解是正確的。
